Seminar cysmo Cyber Risk Rating – Financial Loss View und Cyber-Risikoquantifizierung

Finanzielle Cyber-Risiken lassen sich nicht aus einem technischen Score allein ableiten. Das Seminar zeigt, wie technische Außenbewertung, geschäftliche Exposition, regionale Faktoren und ein Frequency-Severity-Modell in eine vorläufige finanzielle Einschätzung einfließen und wie Modellgrenzen transparent dokumentiert werden.

Inhaltsverzeichnis

1. Einordnung und Lernziele
2. Kapitel 1: Grundlagen der Cyber-Risikoquantifizierung
3. Kapitel 2: Frequency-Severity-Logik
4. Kapitel 3: Kennzahlen der Financial Loss View
5. Kapitel 4: Entscheidungsanwendung
6. Kapitel 5: Governance und Kommunikation
7. Praxisübungen
8. Arbeitsweise und Dokumentation

Einordnung und Lernziele

Das Seminar verbindet fachliche Einordnung, systematische Arbeitsschritte und praktische Übungen in einer bereitgestellten Schulungsumgebung. Im Mittelpunkt stehen reproduzierbare Entscheidungen und eine nachvollziehbare Dokumentation.

• Technische Bewertung und finanzielle Verlustschätzung methodisch trennen und verbinden.
• Frequency, Severity, geschätzte Schadenhöhe und jährlichen Erwartungswert korrekt einordnen.
• Geschäftsexposition und geografische Faktoren nachvollziehbar berücksichtigen.
• Annahmen, Bandbreiten, Unsicherheit und Modelländerungen transparent kommunizieren.
• Quantitative Hinweise in Underwriting, Pricing, Limits und Portfoliosteuerung verwenden.

Seminarinhalte

Kapitel 1: Grundlagen der Cyber-Risikoquantifizierung

1. Schritt 1: Bewertungszweck und Entscheidungskontext festlegen.
2. Schritt 2: Technisches Rating, Ereignishäufigkeit, Schadenhöhe und finanzielle Exposition unterscheiden.
3. Schritt 3: Punktwerte, Bandbreiten und Szenarien als unterschiedliche Aussageformen einordnen.
4. Schritt 4: Modellrisiko und fehlende historische Daten als festen Bestandteil der Bewertung behandeln.

Kapitel 2: Frequency-Severity-Logik

1. Schritt 1: Ereignishäufigkeit und Verlustschwere getrennt betrachten.
2. Schritt 2: Technische Scan-Daten als einen Einflussfaktor innerhalb eines größeren Modells einordnen.
3. Schritt 3: Geschäftsmodell, Größe, Umsatznähe, Betriebsunterbrechung und Datenabhängigkeit berücksichtigen.
4. Schritt 4: Geografische Unterschiede und regionale Kostenstrukturen in Szenarien abbilden.

Kapitel 3: Kennzahlen der Financial Loss View

1. Schritt 1: Geschätzte Verlusthöhe für einen Schadenfall interpretieren.
2. Schritt 2: Jährlichen Erwartungswert als langfristige Risikokennzahl und nicht als sichere Prognose verstehen.
3. Schritt 3: Werte mit technischen Ratings, Branchenwissen und Vertragsparametern plausibilisieren.
4. Schritt 4: Ausreißer, fehlende Eingaben und unerwartete Änderungen gezielt prüfen.

Kapitel 4: Entscheidungsanwendung

1. Schritt 1: Quantitative Hinweise in Risikoselektion, Pricing, Selbstbehalt, Limit und Rückversicherung einbeziehen.
2. Schritt 2: Vergleichsgruppen und Szenarien für nachvollziehbare Entscheidungen aufbauen.
3. Schritt 3: Grenzen automatischer Entscheidungen definieren und manuelle Prüfung auslösen.
4. Schritt 4: Änderungen im Zeitverlauf für Verlängerung und Portfolioüberwachung nutzen.

Kapitel 5: Governance und Kommunikation

1. Schritt 1: Annahmen, Datenstand, Modellversion und Freigabe dokumentieren.
2. Schritt 2: Technische und finanzielle Aussagen in Management-Unterlagen klar trennen.
3. Schritt 3: Unsicherheit, Bandbreiten und nicht abgedeckte Risiken verständlich darstellen.
4. Schritt 4: Regelmäßige Plausibilisierung und Rückkopplung mit Schaden- und Portfoliodaten organisieren.

Praxisübungen

• Interpretation mehrerer Beispielunternehmen mit ähnlichem Rating, aber unterschiedlicher Geschäftsexposition.
• Aufbau eines Frequency-Severity-Szenarios mit dokumentierten Annahmen.
• Vergleich von geschätzter Schadenhöhe und jährlichem Erwartungswert.
• Formulierung einer Underwriting-Entscheidung mit quantitativer Begründung und Modellgrenzen.

Arbeitsweise und Dokumentation

Vortrag, geführte Demonstration, strukturierte Einzel- und Gruppenübungen sowie Fallbearbeitung wechseln sich ab. Arbeitsschritte, Annahmen, Entscheidungen und offene Punkte werden in Checklisten und Vorlagen festgehalten. Produktfunktionen werden entsprechend der in der Schulungsumgebung freigeschalteten Lizenz und Rollen ausgeführt.